Advanced Excel Financial - Fonction TBILLEQ

La description

La fonction TBILLEQ renvoie le rendement équivalent obligataire d'un bon du Trésor.

Syntaxe

TBILLEQ (settlement, maturity, discount)

Arguments

Argument La description Obligatoire / facultatif
Règlement

La date de règlement du bon du Trésor.

La date de règlement du titre est la date après la date d'émission à laquelle le bon du Trésor est négocié à l'acheteur.

Obligatoire
Maturité

La date d'échéance du bon du Trésor.

La date d'échéance est la date d'expiration du bon du Trésor.

Obligatoire
Remise Le taux d'escompte des bons du Trésor. Obligatoire

Remarques

  • TBILLEQ est calculé comme

    TBILLEQ = (365 × taux) / (360- (taux × DSM))

    Où DSM est le nombre de jours entre le règlement et l'échéance calculé sur la base de 360 ​​jours par an.

  • Les dates doivent être saisies à l'aide de la fonction DATE ou en tant que résultats d'autres formules ou fonctions. Par exemple, l' utilisation DATE (2008,5,23) pour le 23 e jour du mois de mai 2008. Des problèmes peuvent survenir si les dates sont inscrites sous forme de texte.

  • Microsoft Excel stocke les dates sous forme de numéros de série séquentiels afin de pouvoir les utiliser dans les calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 correspond au numéro de série 1 et le 1er janvier 2008 au numéro de série 39448, car il s'agit de 39 448 jours après le 1er janvier 1900.

  • Le règlement et la maturité sont tronqués en nombres entiers.

  • Si le règlement ou l'échéance n'est pas une date Excel valide, TBILLEQ renvoie la #VALEUR! valeur d'erreur.

  • Si l'un des arguments spécifiés n'est pas numérique, TBILLEQ renvoie #VALUE! valeur d'erreur.

  • Si remise ≤ 0, TBILLEQ renvoie le #NOMBRE! valeur d'erreur.

  • Si règlement> échéance, ou si l'échéance est supérieure à un an après le règlement, TBILLEQ renvoie le #NOMBRE! valeur d'erreur.

Applicabilité

Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016

Exemple