Trading Forex - Divergences des oscillateurs

Divergence signifie simplement «séparé». Généralement, le prix d'un titre et d'un indicateur suivent le même chemin. Ceci est confirmé par l'oscillateur et les traders peuvent s'attendre à ce que la tendance se poursuive.

Il arrive un moment où le chemin de l'oscillateur et le prix s'écartent l'un de l'autre. À ce stade, le modèle de divergence indique également que la tendance est plus faible. Après l'apparition du signal de divergence, il y a une plus grande chance d'inversion, surtout si la divergence apparaît sur une période plus longue.

Indicateurs techniques

Il existe différents types d'indicateurs d'analyse technique, mais tous ont une chose en commun; tous les indicateurs utilisent les prix des titres (actions, devises, matières premières, etc.) (ouvert, haut, bas, clôture et volume) dans leurs calculs.

Nous pouvons diviser tous les indicateurs techniques en deux types principaux -

  • Leading Indicators- Les indicateurs avancés mènent le mouvement des prix. Ces indicateurs donnent un signal avant une nouvelle tendance ou lorsqu'un retournement se produit.

  • Lagging Indicators- Les indicateurs retardés suivent l'action des prix. Ces indicateurs donnent un signal après la tendance ou lorsqu'un retournement a commencé.

Catégories d'indicateurs

Les différents types d'indicateurs relèvent des catégories suivantes -

  • Indicateurs de tendance

  • Indicateurs de volume

  • Indicateurs de momentum

  • Indicateurs de volatilité

Indicateurs de tendance

Les indicateurs de tendance montrent aux traders / investisseurs la tendance ou la direction du titre négocié. Une tendance peut être l'une de celles-ci -

  • Tendance haussière (les prix des titres augmentent avec une légère baisse).

  • Tendances baissières (les prix des titres descendent avec un léger mouvement à la hausse).

  • Tendances latérales (les prix des titres évoluent dans une fourchette étroite et ne donnent aucun signal de mouvement majeur à la hausse ou à la baisse).

Note - La sécurité peut être une action (action), une marchandise (comme l'or) ou une devise (USD).

Voici quelques-uns des principaux indicateurs de tendance -

  • Moyennes mobiles

  • MACD

  • Indice directionnel moyen

  • Régression linéaire

  • Oscillateur de prévision

  • SAR parabolique

Exemple

Nous pouvons acheter un titre (USD) si son cours de clôture est supérieur à la moyenne mobile simple sur 30 jours -

  • ACHETER (quand) fermer> sma (30)

Indicateurs de volume

Le volume des transactions d'un titre est une composante très importante de la négociation. Chaque commerçant prend note du volume des transactions pour déterminer la force du signal (acheter, vendre ou conserver).

Voici quelques indicateurs de volume importants -

  • Indice de flux monétaire

  • Facilité de mouvement

  • Flux d'argent Chaikin

  • Sur l'équilibre du volume

  • Indice de demande

  • Indice de force

Exemple

De nombreux traders vendent le titre lorsque l'indice de flux monétaire entre dans une zone de survente -

  • vendre (quand) mfi (30) <30

Indicateurs de momentum

L'élan (à quelle vitesse ou lentement) est une mesure de la vitesse à laquelle la valeur de sécurité se déplace dans une période donnée.

La plupart des traders suivent des indicateurs d'élan où le prix des titres évolue dans une direction avec des volumes énormes.

Les indicateurs de dynamique couramment utilisés sont les suivants -

  • RSI

  • Stochastics

  • CCI

  • Indice des canaux de produits

  • Williams% R

Oscillateur d'élan de Chande

Les traders ont utilisé des indicateurs de momentum pour déterminer les positions de surachat et de survente.

Exemple

Un indicateur largement utilisé parmi les traders est le RSI, où une fois que le titre entre dans une zone de survente, ils l'achètent et une fois qu'il entre dans la zone de surachat, ils le vendent. Il est déterminé par leRelative Strength Index indicator (RSI).

Indicateurs de volatilité

La plupart des traders utilisent des indicateurs de volatilité pour obtenir les signaux d'achat ou de vente.

La volatilité est le taux de variation ou le taux relatif auquel les prix des titres évoluent (à la hausse ou à la baisse). Un titre hautement volatil signifie que les prix peuvent soudainement évoluer très haut ou très bas sur une courte période. Inversement, si le titre est moins volatil, cela signifie que ses prix évoluent progressivement.

Voici quelques indicateurs de volatilité couramment utilisés -

  • Bandes de Bollinger

  • Envelopes

  • Plage réelle moyenne

  • Indicateurs des canaux de volatilité

  • Indicateur de volatilité Chaikin

  • Oscillateur de projection

Bien que la volatilité soit généralement mesurée en écart-type, il existe de nombreuses autres mesures pour vérifier la volatilité des actifs -

  • Proche pour fermer (C)

  • Pondérée exponentielle (C)

  • Parkinson (HL)

  • Garman-Klass (OHLC)

  • Rogers-Satchell (OHLC)

  • Yang-Zhang (OHLC)

Ici,

  • O = prix ouvert

  • C = prix de clôture

  • L = prix bas

  • H = prix élevé du titre

Exemple

Prenons par exemple l'indicateur de bande de Bollinger. Un commerçant peut vendre un titre lorsque les prix descendent en dessous de la bande inférieure de Bollinger.

  • vendre (quand) les prix se croisent (BbandsLower (30, 2, _MaSma), close)

Indice de force relative (RSI)

Le RSI fait partie d'une classe d'indicateurs appelés oscillateurs d'impulsion.

Un oscillateur est un indicateur qui se déplace d'avant en arrière sur une ligne de référence ou entre les limites supérieure et inférieure prescrites. Lorsqu'un oscillateur atteint un nouveau sommet, cela montre qu'une tendance haussière gagne en vitesse et continuera de le faire. À l'inverse, lorsqu'un oscillateur trace un pic plus bas, cela signifie que la tendance a cessé de s'accélérer et qu'un renversement peut être attendu à partir de là.

L'oscillateur de momentum comme le RSI est considéré comme un indicateur de tendance. L'élan est calculé comme le rapport entre les variations de prix positives et les variations de prix négatives. L'analyse RSI compare le RSI actuel aux conditions neutres (50%), de survente (30%) et de surachat (70%).

La figure suivante montre l'analyse RSI de l'USDINR où le RSI montre une valeur de 57,14%, qui se situe entre neutre et survendu.

Application de RSI

Le RSI est un oscillateur de momentum utilisé sur des marchés latéraux ou variés où le titre (actions ou devise) ou le marché évolue entre les niveaux de support et de résistance. De nombreux traders pour mesurer la vitesse du mouvement directionnel des prix l'utilisent.

Surachat et survente

Le RSI est un oscillateur de suivi des prix qui varie entre 0 et 100. La plupart du temps, les traders utilisent 30% comme région de survente et 70% comme région de surachat pour générer des signaux d'achat et de vente. Les commerçants ou TA respectent généralement ce qui suit -

  • Soyez long lorsque l'indicateur passe du bas au dessus de la ligne de survente.

  • Soyez short lorsque l'indicateur passe du haut vers le bas de la ligne de surachat.

Voici un graphique en argent montrant les points d'achat et de vente, et l'échec du marché de tendance.

Divergence

La façon de voir le RSI passe par les divergences entre les pics / creux de prix et les pics / creux des indicateurs.

Une divergence positive se produit lorsque le RSI atteint un plancher plus élevé malgré la baisse de la tendance du prix de l'action. Cela indique que le mouvement à la baisse est à court de force et qu'un renversement à la hausse peut bientôt être attendu.

De même, une divergence négative se produit lorsque le RSI commence à échouer et atteint un sommet plus bas malgré la hausse des cours des actions. Puisqu'il y a moins de puissance ou de soutien pour le nouveau prix plus élevé, on peut s'attendre à un renversement.

Une divergence haussière représente une pression à la hausse sur les prix et une divergence baissière représente une pression à la baisse sur les prix.

Les schémas suivants montrent une forte divergence -

Le diagramme suivant montre une divergence modérée -

Estimation des objectifs de prix

Les traders et les investisseurs en tirent profit en négociant dans le sens de la tendance. Le RSI est également utilisé pour déterminer et confirmer la tendance.

Un titre (action ou devise) qui est en forte tendance haussière tombera rarement en dessous de 40 et se déplace généralement entre 40 et 80 niveaux. Dans un tel cas, lorsque le RSI s'approche de 40, un trader peut profiter de cette opportunité pour acheter, et lorsqu'il s'approche de 80, il peut s'agir d'un signal carré. Par conséquent, les traders ne devraient pas être à découvert sur un compteur qui est dans une forte tendance haussière. De même, si le titre est dans une forte tendance baissière, son RSI se situe généralement entre 60 et 20; et s'il s'approche de 60, il peut être utilisé pour vendre à découvert.

Les oscillations d'échec sont considérées comme des signaux forts d'une inversion imminente.

Swing d'échec haussier (pour l'achat)

Cela se produit lorsque le RSI passe en dessous de 30 (survendu), rebondit au-dessus de 30, recule, se maintient au-dessus de 30, puis casse son sommet précédent. Il passe à des niveaux de survente, puis à un niveau plus bas au-dessus des niveaux de survente.

Swing d'échec baissier (pour la vente)

Cela se produit lorsque le RSI passe au-dessus de 70, recule, rebondit, ne parvient pas à franchir 70 puis brise son bas précédent. Il s'agit d'un passage à des niveaux de surachat, puis à un niveau plus bas sous les niveaux de surachat.

Les diagrammes suivants montrent l'échec du swing haussier et baissier -